Berechnen Delta On Fx Optionen

Mit 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, All-Stars und jeder in zwischen Halten ein Auge auf Position Delta In Meet the Greeks wir diskutiert, wie Delta beeinflusst den Wert der einzelnen Optionen. Jetzt letrsquos haben einen Blick an, wie Sie Delta zum folgenden Niveau nehmen können. LdquoPosition deltardquo ermöglicht es Ihnen, die Netto-Delta-Effekt auf eine ganze gaggle von Optionen, die auf der gleichen Basis zugrunde liegen zu verfolgen. Denken Sie an Position Delta so: Optionen fungieren als Ersatz für eine bestimmte Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Für jede Option Position auf einer bestimmten Aktie können Sie addieren die Deltas aller Optionskontrakte und herauszufinden, wie viele Aktien der Aktie die gesamte Kneipe von Wertpapieren handelt. Auf diese Weise wissen Sie immer von der Spitze Ihres Kopfes, wie es reagieren sollte, wenn die Aktie eine Ein-Punkt-Bewegung in beide Richtungen macht. Wie Optionen als Ersatz für Aktien von Aktien wirken Ein Einzelkündigungsvertrag mit einem Delta von 0,01 ist ein Ersatz für eine Aktie. Herersquos warum. Wenn der Aktienkurs um 1 steigt, sollte der Anruf um einen Cent steigen. Aber generell wird ein Optionskontrakt 100 Aktien repräsentieren. Also müssen Sie das Delta mit 100 Aktien zu multiplizieren: .01 x 100 1. Das bedeutet, wenn der Kurs der Aktie 1 erhöht, sollte der Wert Ihrer Call-Position auch erhöhen 1. So im Wesentlichen, verhält sich Itrsquos wie eine Aktie . Besitzer eines einzigen Call-Vertrag mit einem Delta von .50 ist ähnlich zu besitzen 50 Aktien. Wenn der Basiswert um 1 erhöht wird, sollte der Wert der Option um 0,50 erhöht werden. So wird der Wert der Gesamtposition um 50 erhöht. (.50 x 100 Anteil Multiplikator 50.) Es funktioniert die gleiche Weise mit puts, aber denken Sie daran, dass Puts ein negatives Delta haben. Also, wenn Sie einen Put-Vertrag mit einem Delta von -50 besitzen, würde es wie eine Short-Position von 50 Aktien handeln. Wenn der zugrundeliegende Aktienkurs um 1 gesunken ist, sollte der Wert der Optionsposition um 50 steigen. Delta für eine Ein-Bein-Strategie mit mehreren Kontrakten berechnen Beispiel 1: Herersquos ein Beispiel. Sagen Sie besitzen 10 Verträge von XYZ-Anrufe, jeweils mit einem Delta von 0,75. Um Position Delta zu berechnen, multiplizieren Sie .75 x 100 (unter der Annahme, dass jeder Vertrag 100 Aktien repräsentiert) x 10 Verträge. Dies ergibt ein Ergebnis von 750. Das bedeutet, dass Ihre Call-Optionen als Ersatz für 750 Aktien der zugrunde liegenden Aktie dienen. So können Sie sicherstellen, wenn die Aktie steigt 1, wird die Position um etwa 750 zu erhöhen. Wenn die zugrunde liegende Aktie sinkt 1, wird die Position um etwa 750 sinken. Berechnung Position Delta für mehrere Beine und mehrere Strategien Viel von der Zeit, die Ihre Option Strategien werden Komplexer sein als einige Call-Optionen mit demselben Ausübungspreis. Vielleicht verwenden Sie Multi-Bein-Strategien, und Sie können sogar verschiedene Strategien auf dem gleichen zugrunde liegenden Aktien zur gleichen Zeit. Jede dieser Strategien könnte Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und Ablaufdaten beinhalten. Zum Beispiel könnten Sie wind up laufen ein eiserne Kondor und eine lange Kalender-Spread mit Anrufen gleichzeitig auf dem gleichen Basiswert. Die Deltas von einzelnen Optionen in der kompletten Optionsposition werden positiv sein und einige werden negativ sein. Aber auch wenn die Strategien, die Ihr Laufen betreibt, komplex sind, kann ein Blick auf Position Delta Ihnen ein Gefühl dafür geben, wie sich der Wert der Position ändern sollte, wenn der Vorrat einen Punkt in beide Richtungen bewegt. Beispiel 2: Wir donrsquot wollen, um diesen Abschnitt zu klopfen, indem Sie die Mathematik über sechs oder sieben verschiedene Beine unter mehreren Strategien. So letrsquos Blick auf ein einfaches Beispiel, wie Sie Position Delta für eine einfache Multi-Bein-Strategie zu berechnen. Nehmen wir zum Beispiel einen langen Anruf mit zwei Beinen. Beispiel 2 zeigt die Details eines XYZ Long-Call-Spread mit einem langen 55-Strike und einem kurzen 60-Strike, beide mit dem gleichen Ablaufdatum. Stellen Sie sich vor, dass mit dem Aktienhandel bei 56,55, kauften wir 15 Verträge von 55-Streik-Anrufe mit einem Delta von 0,61 und wir verkauften 15 Verträge von 60-Streik-Anrufe mit einem Delta von 0,29. Berechnen von Bein 1 Das Delta des 55-Schlag-Aufrufs ist .61. Um also das Gesamtdelta zu bestimmen, multiplizieren wir den Multiplikator von x61 x 100 x 15 Verträgen. Das entspricht 915. Berechnen von Bein 2 Das Delta des 60-Schlag-Aufrufs ist .29. Jedoch, da yoursquore, das die Anrufe verkauft, für dieses Teil Ihrer Position das Delta wirklich negativ ist: -0.29. Also die kurzen 60 callrsquo insgesamt Delta ist -.29 x 100 Anteil Multiplikator x 15 Verträge. Das entspricht -435. Berechnung der Gesamt-Position Delta Nun fügen Sie einfach die Deltas von jedem Bein zusammen, um Ihre Position zu bestimmen Delta: 915 (-435) 480. So ist die theoretische Änderung des Positionswertes auf der Basis einer 1 Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie 480. Daher ist die Summe Wert dieser Position wird sich wie 480 Aktien der Aktie XYZ verhalten. Wie Position Delta hilft Ihnen, Ihr Risiko zu verwalten Ihr Netto-Position Delta für Optionen auf eine zugrunde liegende Aktie stellt Ihr aktuelles Risiko in Bezug auf eine Änderung des Aktienkurses. In der langen Call-Spread Beispiel, müssen Sie sich fragen, ob yoursquore bequem mit mit dem gleichen Risiko wie lange 480 Aktien von XYZ Lager. Wenn nicht, können Sie dieses Risiko zu beachten. Sie können dies tun, indem Sie einen Teil Ihrer Position oder durch Hinzufügen von negativen Deltas, vielleicht durch den Kauf Put oder Verkauf von Aktien kurz. Die gleiche Logik gilt, wenn Sie eine Position mit einem hohen negativen Delta halten. Sie haben das gleiche Risiko wie eine Short-Position in der Aktie. Um Ihr Risiko anzupassen, könnten Sie einen Teil Ihrer Position auslagern, Anrufe kaufen oder die Aktie kaufen. Vergessen Sie nicht über Gamma Genau wie Gamma beeinflussen das Delta einer Option als der Aktienkurs ändert, wird es Auswirkungen auf das Netto-Delta Ihrer gesamten Position als gut. So itrsquos wichtig zu beachten, dass Ihre Position Delta wird mit jeder kleinen Bewegung in der Aktie zu ändern. Und Gammarsquos Wirkung auf Position Delta kann riesig sein, weil wersquore sprechen über mehrere Optionskontrakte. Die Anzahl der Aktien, für die Ihre Optionen als Ersatz agieren, ändert sich bei jedem Kurswechsel. Thatrsquos, warum itrsquos eine gute Idee, ein Auge auf Ihre Position Delta während der Lebensdauer Ihrer Option Position zu halten. Wenn Sie ein TradeKing-Konto haben, halten Sie ein Auge auf Position Delta ist einfach. Schauen Sie sich die ldquoOption Viewrdquo in Ihrer ldquoHoldingsrdquo-Seite an oder verwenden Sie den Profit Loss Calculator und wersquoll die Mathematik für Sie. Heutigen Trader Network Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität Optionen mit Risiken einhergehen und sind nicht für alle Anleger geeignet . Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des Tradeking Trader Network konditioniert Ihre Zustimmung aller Tradeking Angaben und der Trader-Netzwerk Allgemeine Nutzungsbedingungen. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Copax 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Wie kann ich den Delta-adjustierten Nominalwert berechnen Delta-adjustierten Nominalwert wird verwendet, um den Wert einer Option zu zeigen. Dies unterscheidet sich von den meisten anderen Derivaten, die den Bruttoraumwert oder, bei Zinsderivaten, einen 10-jährigen Anleiheäquivalentwert verwenden. Sie können den Delta-adjustierten Nominalwert eines Portfolios berechnen, indem Sie die gewichteten Deltas addieren. Der Delta-adjustierte Nominalwert zeigt, wie wertvoll ein repliziertes Portfolio sein würde, wenn es sich nur um eine entsprechende Eigenkapitalposition handele. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Aktie bei 70 gehandelt wird und das Delta einer Call-Option 0,8 beträgt. Das bedeutet, dass der Wert des gewichteten Deltas für die Option 56 (70 x 0,80) ist. Erläuterung von Delta In der Terminmarkt-Terminologie bezeichnet delta die Sensitivität des Derivatpreises auf Preisveränderungen des Basiswerts. Ein Investor kauft 20 Kontrakte von Call-Optionen auf eine Aktie. Wenn die Aktie um 100 erhöht wird, der Wert der Kontrakte jedoch nur um 75 erhöht wird, beträgt das Delta der Optionen 0,75. Call Option Deltas sind positiv, während Put Option Deltas negativ sind. Erläuterung des Nominalwerts Der Nominalwert ist der Gesamtmarktwert einer fremdfinanzierten Position. Dies ist leicht mit einem indizierten Futures-Vertrag zu demonstrieren. Ein SampP 500-Index Zukunft ist 250 Einheiten des SampP 500 wert. Angenommen, der Index wird bei 500 gehandelt, der Nominalwert des Index beträgt also 125.000 (500 x 250). Da Optionen eine deltaabhängige Sensitivität aufweisen, ist ihr Nominalwert nicht so einfach wie ein indizierter Futures-Kontrakt. Stattdessen müssen die Optionen Nominalwert auf der Grundlage der Deltas im Portfolio angepasst werden. Der einfachste Weg, diesen Delta-adjustierten Nominalwert zu berechnen, ist, das Delta für jede einzelne Option zu berechnen und zusammenzufügen. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind.